Hier ist eine Auswahl der von uns durchgeführten Projekte im Rahmen der o.g. Handels- und Risikosysteme:

1. Evaluierung, Implementierung und Integration von Finanzprodukten
   1. Validierung und Umsetzung der Bewertungsmodelle
   2. Konzipierung und Auswahl geeigneter Bewertungsmethoden
   3. Direkter Einsatz eigener Bewertungsbibliothek ifs.pricing Breite Produktabdeckung von OTC-Derivaten bis zu strukturierten Produkten
2. Implementierung von Risiko-Management-Ansätzen
3. Optimierung von Portfolien und spezifischen Handelsentscheidungen ifs.sbo
4. Entwicklung und Einführung von Rating-Systemen
5. Fusionen, Übernahmen und sonstige Restrukturierungsmaßnahmen
6. Integration, Migration
7. Wartung und Production Support
8. Customizing und Schnittstellen-Anbindung an andere Systeme
9. Healthcheck und Performance Tuning
10. Komplette Integration von Kreditderivaten(CDS,CDO,CLN,Basket) in einem Front- und Back-Office-System
11. Maschinelle Migration von Zinsderivaten zwischen zwei Handelssystemen (OPUS-OPUS, Front Arena-OPUS)
12. Automatisiertes Reporting und Erstellung von Kundenanschreiben (IAS - International Accounting Standards)
13. Realtime-Anbindung: Realisierung einer Realtime-Übertragung von Geschäften an das Risiko-Management-System
14. Produkterweiterung im Front-Office-System: Kreditderivate, Exotische Optionen, Strukturierte Produkte, Interne Geschäfte
15. Umsetzung von NPP-Vorhaben (New Product Process).

Implementierung von Bewertungsmethoden für Finanzprodukte (Futures, Optionen auf Futures und Optionsscheine (jeweils auf Devisen und Rohwaren), Kreditderivate (TRS, Lineare GCLS, (first-to-default) FTD-GCLS, tranchierte Basket-GCLS), exotische Zinsderivate, Bermuda swaptions, mehrfachkündbare Swaps, WindowBarrier FX-Optionen, Lookback Aktien-Optionen, Optionsscheine auf Swapsätze, gecapte Darlehen, kündbare Darlehen unter Beachtung der Anforderungen des Grundsatzes I in ein internes simulationsbasiertes Risikoanalyse-System einer großen Landesbank:

• Analyse
• Fach- und IT-Konzepterstellung
• Erweiterung der Pricing-Engine und und des Risiko-Kerns

Erweiterung eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank: Erstellung und Einbindung neuer Stresstestszenarien für die Hull-White Volatilitäten.

Erweiterung und Anpassung des Backtestingverfahrens (Clean Backtesting) eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank gemäß den BaFin-Anforderungen an ein internes Risikomodell. Vorbereitung der Abnahme des Internen Modells durch Revision und Aufsichtsbehörden.

Integration der Finanzprodukte: FXOptions, Repos, USD Swapnotes und Fed Found Futures in einem Risiko-Management-System (Varianz-Kovarianz). Realtime-Anbindung von Kondor+ über TIBCO-Middleware (System-Plattform: Solaris, WebObjects, Sybase, Java)

Markt-Risiko-Management-System: Performance-Optimierung der eingesetzten Bewertungsbibliothek SimCorp.

Fehleranalyse und Fehlerbehebung bei einem internen simulationsbasierten Risikoanalyse-System einer großen Landesbank.

Automatisierung des Bestandsabgleichs zwischen einem Frontoffice-System und dem Risikocontrolling durch die Konzeption und Umsetzung einer Datenbankanwendung einer großen Landesbank.

Grundsatz I:

Validierung unter Beachtung der Anforderungen des Grundsatzes I eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank:

• Abgleich von PV-Ergebnissen, Stresstest-Ergebnissen und VaR-Werten verschiedener Produkte (Lineare GCLS, (first-to-default) FTD-GCLS, tranchierte Basket-GCLS, Quanto Swaps, CMS Caps, Termingeschäfte auf Wertpapiere, Futures, Optionen auf Futures und Optionsscheine (jeweils auf Devisen und Rohwaren), Optionsscheine auf Swapsätze, exotische Zinsderivate, gecapte und kündbare Darlehen, AktienOptionen mit Berücksichtigung von Dividendenzahlungen (u.a. asiatisch, bermudian, Quanto, Barrier), Comb-Aktien- und Window-Barrie-rOptionen.

• Abgleich von Stresstest-Ergebnissen und VaR-Werten und Sensitivitäten auf Bankebene mit Hilfe von MS-Excel und MS-Access

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. der Analyse von Kovarianzen und Betas

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. dem Backtesting 

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. Verwendung von UBS-WährungspaarVolatilitäten-Matrizen

• Interpolationsverfahren der Implizitvolatilitäten der Aktienoptionen

• Studie zur Erweiterung und Optimierung eines Risikosystems um ein Zinsstrukturmodell (Hull-White) zur Bewertung und Risikoquantifizierung von Bermuda Optionen und mehrfach kündbaren Swaps.
• Studie zur Verbesserung der Modellierung der Hedge-Fonds bzgl. der Laufzeit und den VaR-Werten in ein Bank-internes simulationsbasiertes Risikoanalyse-System einer großen Landesbank.
• Erarbeitung des Fach- und IT-Konzepts der zu migrierenden Geschäftsarten; fachliche Konzeption zur Migration der Produktarten Swap, Swaption und Cap von FrontArena nach Opus.
• Studie zur Überprüfung der generierten P&L aus einem Frontoffice-Systems.

• Fusionen und Übernahmen (M&A) Fusionen, Übernahmen und sonstige Restrukturierungsmaßnahmen stellen für jedes Unternehmen eine große Veränderung dar. Die Grundlage für bestmögliche Ergebnisse sind Beratungsdienstleistungen von höchster Qualität während des gesamten Prozesses. Diese reichen von der Evaluierung der Ziele und der damit verbundenen personenbezogenen Kosten bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung der Migrationsprozesse zur nahtlosen Verschmelzung der Geschäftsprozesse und IT-Systeme.
• Binden Sie intellixx in der frühen Phase ein und nutzen Sie dieses Know-how während des gesamten Veränderungsprozesses – so stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen gut fundierte Entscheidungen treffen kann. Darüber hinaus werden durch die Erfahrung von intellixx im Bereich Quantitative Analyse und Financial Engineering umfangreiche Branchenkenntnisse und großes Expertenwissen eingebracht, das bereits führende Kreditinstitute durch komplexe Fusionen, Übernahmen und Restrukturierungstransaktionen geführt hat.